コモディティファンドの週次検証(3/25(金)時点)

bear-snowです。

いつも本ブログを閲覧して頂きありがとうございます！

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前日比37万円以上のプラス(3/29(火)時点)　勝者：インデックス投信

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
　勝者：インデックス投信
　　+1.60%　投資実績(bear-snow)
　　+2.34%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

ゴールドファンドが軟調だったこともあり、インデックス投信の勝利となりました。

個人成績＆指数情報（日次）は本日12時にアップする予定です。
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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(3/21(月)～3/25(金))[基準価額ベース]
　 1位　+5.71%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 2位　+3.42%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 3位　+2.97%　UBS原油先物ファンド
　 4位　+2.59%　コモディティ・アルファ戦略ファンド
　 5位　+1.78%　iシェアーズコモディティインデックス・ファンド
　 6位　+1.16%　eMAXISプラスコモディティインデックス
　 7位　-2.44%　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　 8位　-2.94%　ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
　 9位　-3.02%　iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
　10位　-3.03%　ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
　11位　-3.07%　SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)

投資実績(詳細)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

以下のインデックスファンド（4資産均等型ファンドも含む）

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズコモディティインデックス・ファンド

の週次の検証結果です（約定日：2021/12/31(金)前提）。

騰落率ランキング(1/3(月)～3/25(金))[損益ベース]
　 1位　+33.47%　iシェアーズコモディティインデックス・ファンド
　 2位　+31.63%　UBS原油先物ファンド
　 3位　+25.57%　eMAXISプラスコモディティインデックス
　 4位　+ 7.43%　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　 5位　+ 7.07%　SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
　 6位　+ 7.02%　ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
　 7位　+ 6.99%　iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
　 8位　+ 6.98%　ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
　 9位　+ 2.38%　コモディティ・アルファ戦略ファンド
　10位　- 3.16%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　11位　- 4.75%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

騰落率推移(1/3(月)～3/25(金))[損益ベース]

保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60％と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズコモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36％と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

前週とは一転、原油とコモディディが堅調で、金が軟調な結果となりました。

私のお気に入りの「コモディティ・アルファ戦略ファンド」も堅調で、ようやく年初来でプラ転しました。やはり私の好きな感じの値動きになっています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。