コモディティファンドの週次検証(4/8(金)時点)

bear-snowです。

いつも本ブログを閲覧して頂きありがとうございます！

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前日比25万円以上のマイナス(4/12(火)時点)　勝者：インデックス投信

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
　勝者：インデックス投信
　　-1.09%　投資実績(bear-snow)
　　-0.95%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

レバファン、ATMX+などの大幅下落もあり、インデックス投信の勝利となりました。

個人成績＆指数情報（日次）は本日12時にアップする予定です。
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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(4/4(月)～4/8(金))[基準価額ベース]
　 1位　+2.79%　コモディティ・アルファ戦略ファンド
　 2位　+2.05%　UBS原油先物ファンド
　 3位　+0.65%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 4位　-0.01%　iシェアーズコモディティインデックス・ファンド
　 5位　-0.06%　eMAXISプラスコモディティインデックス
　 6位　-0.20%　ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
　 7位　-0.30%　ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
　 8位　-0.37%　iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
　 9位　-0.38%　SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
　10位　-0.54%　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　11位　-0.85%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

投資実績(詳細)
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私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

以下のインデックスファンド（4資産均等型ファンドも含む）

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズコモディティインデックス・ファンド

の週次の検証結果です（約定日：2021/12/31(金)前提）。

騰落率ランキング(1/3(月)～4/8(金))[損益ベース]
　 1位　+39.95%　UBS原油先物ファンド
　 2位　+38.05%　iシェアーズコモディティインデックス・ファンド
　 3位　+32.42%　eMAXISプラスコモディティインデックス
　 4位　+10.10%　コモディティ・アルファ戦略ファンド
　 5位　+ 6.59%　ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
　 6位　+ 6.55%　ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
　 7位　+ 6.54%　SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
　 8位　+ 6.53%　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　 9位　+ 6.50%　iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
　10位　+ 1.40%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　11位　- 1.45%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

騰落率推移(1/3(月)～4/8(金))[損益ベース]
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保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60％と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズコモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36％と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

前週、コモディティファンドの中で唯一プラスの結果となった「コモディティ・アルファ戦略ファンド」が、対象週も好調を維持してTOPに立ちました。推移を確認しても長期保有視点では理想的な値動きとなっており、やはりとても保有してみたいファンドとなっています。SBI証券で買付ができれば1万円だけでも保有してウォッチしていきたいところですが、SBI証券では買付不可なので、その他私が保有しているSMBC証券の口座で買付することを検討したいと思っています（2022年12月？）。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。