bear-snowです。
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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。
[週次]騰落率ランキング(4/18(月)～4/22(金))[基準価額ベース]
1位 +1.88% UBS原油先物ファンド
2位 +1.83% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
3位 +1.58% コモディティ・アルファ戦略ファンド
4位 +1.38% eMAXISプラスコモディティインデックス
5位 +0.76% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
6位 +0.50% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
7位 -0.97% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
8位 -1.04% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
9位 -1.06% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
10位 -1.12% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
11位 -1.13% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
私が比較的多く保有している以下のファンドと、
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
比較対象として興味がある以下のファンドと、
[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド
以下のインデックスファンド（4資産均等型ファンドも含む）
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
の週次の検証結果です（約定日：2021/12/31(金)前提）。
騰落率ランキング(1/3(月)～4/22(金))[損益ベース]
1位 +52.74% UBS原油先物ファンド
2位 +52.26% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
3位 +45.28% eMAXISプラスコモディティインデックス
4位 +15.89% コモディティ・アルファ戦略ファンド
5位 + 7.74% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
6位 + 7.67% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
7位 + 7.61% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
8位 + 7.54% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
9位 + 7.10% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
10位 + 2.91% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
11位 - 0.41% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60％と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36％と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。
コモディティファンドが堅調に推移しています。
対象週については、ゴールドファンドは高止まりしているような値動きで軟調な結果となりました。有事の金はイベント後は大幅下落することが通例ですが、今回は違うのかもしれません…。含み損の状態になったら追加買付をしようと思っていますが、なかなか追加買付ができない状態です…。
投資方針については週ごとに見直し、月曜日に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。
