bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

コモディティファンドの週次検証(4/1(金)時点)

bear-snowです。

いつも本ブログを閲覧して頂きありがとうございます!

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前日比35万円以上のプラス(4/5(火)時点) 勝者:アクティブ投信ブロガー

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:アクティブ投信ブロガー
  +1.48% 投資実績(bear-snow)
  +0.93% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

レバファン、ATMX+などの大幅上昇もあり、アクティブ投信ブロガーの勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(3/28(月)~4/1(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.40% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  2位 +0.35% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 +0.08% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  4位 -1.13% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  5位 -1.33% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 -1.33% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 -1.38% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  8位 -1.48% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  9位 -3.19% eMAXISプラスコモディティインデックス
 10位 -5.13% UBS原油先物ファンド
 11位 -6.31% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

投資実績(詳細)
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私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~4/1(金))[損益ベース]
  1位 +38.06% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  2位 +37.14% UBS原油先物ファンド
  3位 +32.50% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 + 7.12% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  5位 + 7.10% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  6位 + 6.94% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  7位 + 6.89% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 + 6.88% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 + 6.80% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
 10位 + 0.74% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 11位 - 0.61% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

騰落率推移(1/3(月)~4/1(金))[損益ベース]
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保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

対象週はほとんどの原油コモディティファンドが大幅下落で、ゴールドファンドも下落となりました。

そんな中、「コモディティ・アルファ戦略ファンド」はコモディティファンドの中では唯一プラスの結果となり、やはりとても魅力的な値動きになっています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。