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bear-snowです。
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前日比32万円以上のマイナス(3/15(火)時点) 勝者：インデックス投信
対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
勝者：インデックス投信
-1.53% 投資実績(bear-snow)
-0.18% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
ATMX+、レバファンの大幅下落が響き、インデックス投信の勝利となりました。
個人成績＆指数情報（日次）は本日12時にアップする予定です。
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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。
[週次]騰落率ランキング(3/7(月)～3/11(金))[基準価額ベース]
1位 +3.36% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
2位 +3.10% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
3位 +3.09% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
4位 +3.07% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
5位 +2.94% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
6位 +0.54% eMAXISプラスコモディティインデックス
7位 -0.12% コモディティ・アルファ戦略ファンド
8位 -0.29% UBS原油先物ファンド
9位 -1.25% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
10位 -1.59% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
11位 -2.07% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
投資実績(詳細)
私が比較的多く保有している以下のファンドと、
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
比較対象として興味がある以下のファンドと、
[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド
以下のインデックスファンド（4資産均等型ファンドも含む）
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
の週次の検証結果です（約定日：2021/12/31(金)前提）。
騰落率ランキング(1/3(月)～3/11(金))[損益ベース]
1位 +31.14% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
2位 +27.83% UBS原油先物ファンド
3位 +24.12% eMAXISプラスコモディティインデックス
4位 +10.46% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
5位 +10.37% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
6位 +10.32% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
7位 +10.23% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
8位 +10.11% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
9位 - 0.20% コモディティ・アルファ戦略ファンド
10位 - 6.36% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
11位 - 9.89% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
騰落率推移(1/3(月)～3/11(金))[損益ベース]
保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60％と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36％と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。
対象週は金が堅調で、原油が軟調な結果となりました。原油は大幅下落、金もある程度下落していくと想定しています。
やはり「コモディティ・アルファ戦略ファンド」はとても安定していて、ローリスクローリターンファンドを保有するのであれば、「コモディティ・アルファ戦略ファンド」の方が面白いかと思っています。
2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。
投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。
