bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

コモディティファンドの週次検証(3/11(金)時点)

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bear-snowです。

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前日比32万円以上のマイナス(3/15(火)時点) 勝者:インデックス投信

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:インデックス投信
  -1.53% 投資実績(bear-snow)
  -0.18% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

ATMX+、レバファンの大幅下落が響き、インデックス投信の勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(3/7(月)~3/11(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.36% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  2位 +3.10% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  3位 +3.09% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  4位 +3.07% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  5位 +2.94% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  6位 +0.54% eMAXISプラスコモディティインデックス
  7位 -0.12% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  8位 -0.29% UBS原油先物ファンド
  9位 -1.25% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 -1.59% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 11位 -2.07% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

投資実績(詳細)
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私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~3/11(金))[損益ベース]
  1位 +31.14% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  2位 +27.83% UBS原油先物ファンド
  3位 +24.12% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +10.46% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  5位 +10.37% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 +10.32% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 +10.23% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  8位 +10.11% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  9位 - 0.20% コモディティ・アルファ戦略ファンド
 10位 - 6.36% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 11位 - 9.89% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

騰落率推移(1/3(月)~3/11(金))[損益ベース]
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保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

対象週は金が堅調で、原油軟調な結果となりました。原油は大幅下落、金もある程度下落していくと想定しています。

やはり「コモディティ・アルファ戦略ファンド」はとても安定していて、ローリスクローリターンファンドを保有するのであれば、「コモディティ・アルファ戦略ファンド」の方が面白いかと思っています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。