bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

コモディティファンドの週次検証(1/21(金)時点)

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bear-snowです。

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前日比40万円以上のマイナス(1/25(火)時点) 勝者:インデックス投信

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:インデックス投信
  -1.80% 投資実績(bear-snow)
  +0.41% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

国内株式、新興国株式、欧州株式ファンドが軒並み大幅下落で、インデックス投信の勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(1/17(月)~1/21(金))[基準価額ベース]
  1位 +4.14% UBS原油先物ファンド
  2位 +2.04% eMAXISプラスコモディティインデックス
  3位 +1.32% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  4位 +0.87% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  5位 +0.85% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 +0.85% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  7位 +0.84% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 -0.09% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  9位 -1.84% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 -4.00% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20220124062028p:plain

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~1/21(金))[損益ベース]
  1位 +8.93% UBS原油先物ファンド
  2位 +4.24% eMAXISプラスコモディティインデックス
  3位 +2.01% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  4位 +1.81% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  5位 +1.78% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  6位 +1.75% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  7位 +1.72% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 -0.97% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  9位 -3.06% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 -7.37% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

騰落率推移(1/3(月)~1/21(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20220124062122p:plain

保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

グラフを確認すると、原油価格とS&P500が逆の相関関係があるように読み取れます。通常、ブル型の投資信託にベア型の投資信託でヘッジをかけることが多いと思いますが、S&P500のヘッジに原油ファンドを充てるのもありかなと思ってしまいます…。

金は株式ファンドとの相関があまりないので、やはり株価が軟調な際や大幅下落時には保有しておいたほうが良いと痛感させられています。今のところ、投資している全保有資産の10%の保有率になっていますが、定年にかけては少しずつ保有率を上げていくかもしれません…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。